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樓主: 山林雅境

不懂投資你就窮忙一輩子-――重要分析――蜘蛛與投資 [複製鏈接]

山林雅境

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發表於 2014-12-23 01:16:30 |只看該作者.....

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jheng168 發表於 2014-12-23 00:28
看到大大在其他版面po文有關期貨選擇權的文章可感覺到大大對於期貨選擇權
的結構邏輯非常的清楚了解. 個人 ...

大大太客氣了！

看口數及手法就知道您的實務經驗。大家用各種不同的手法展現，正表示一種經驗交流的最大穫益。
像您的無成本找機會的方式就是我沒有注意到或是用上的。而且這買方口數這麼多取低價，以口數比較小的較高價賣方，，:來換取既有穫益又有機會的方式。以後還請多多分享哦！

我只是在另外一版努力的把組合拆開來看看而已，不一定每一個拆得出來解讀的。基本上我是比較喜歡單純目的的簡單工具。複雜的，為了拆分的解讀或利用時，反而把指數方向弄得更迷糊了－。只是因為以前比較花時間研究的是指數方向的解讀。當然這只是個人自己的認知，現在也在努力看看或學習不同的價值手法。
大家一起交流我想也是參與者的收穫。還請多多分享哦！！

人跟景觀都是唯一的,帶著尊重的心情仔細欣賞品味,應該會有所穫益

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樂活族

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發表於 2014-12-23 10:05:55 |只看該作者.....

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jheng168 發表於 2014-12-23 00:28
看到大大在其他版面po文有關期貨選擇權的文章可感覺到大大對於期貨選擇權
的結構邏輯非常的清楚了解. 個人 ...

當我買大量價差單時也會有這種功效與機會

假設12月現在9100點

我買了
2月空頭價差9200-9000 50口 93點
2月多頭價差9000-9200 50口 109點

當到2月期間股市若有波動時
大漲 SELL PUT 9000 剩殘值如7點8點的我就會拆單平倉
這時會留下BUY PUT 9200 50口...反而希望大盤下跌
固這時SELL PUT 1月12月價外 1口2口很安全的啦
(沒下跌也可以讓殘值早日歸零)
(若1月結束那BUY PUT 9200 50口威力就非同小可了)

反之大漲亦同

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山林雅境

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jheng168

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發表於 2014-12-23 10:35:44 |只看該作者.....

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樂活族發表於 2014-12-23 10:05
當我買大量價差單時也會有這種功效與機會

假設12月現在9100點

2月17日買進1月份賣權8100    10.5點  45口目前尚未平倉目前只剩1.2點
2月17日賣出2月份賣權8100    32.5點  22口已平倉16口價位11點  目前剩7點
以上這組單是有方向性的而且它是實質的空方策略單  可是我的方向猜錯了
假如下這組單後它是往下跌1 . 2百點它是獲利的  當初會下這組單是希望它
馬上下跌而不是上漲  因為上漲沒錢賺只是不賠錢而已

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山林雅境

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樂活族

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發表於 2014-12-23 11:06:58 |只看該作者.....

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jheng168 發表於 2014-12-23 10:35
2月17日買進1月份賣權8100 10.5點 45口目前尚未平倉目前只剩1.2點
2月17日賣出2月份賣權8100 3 ...

2月17日買進1月份賣權8100    10.5點  45口
2月17日賣出2月份賣權8100    32.5點  22口
以上這組單是有方向性的而且它是實質的空方策略單

以上有很大的風險的
股市緩跌到1月結算剛好跌到8200-8300點就停了
買進1月份賣權8100 45口會變0
賣出2月份賣權8100 32.5點  22口  您會加保證金的


玩期貨有在看方向風險就跟著來...多少而已

若1月結算後崩盤就沒救了
若您所有資金全部投入以上組合就是賭很大了

所以若碰到開倉緩跌您永遠沒機會賺到錢偷跑的
股市碰到連續慢慢跌1個月機會很多的

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山林雅境

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山林雅境

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發表於 2014-12-23 11:29:32 |只看該作者.....

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jheng168 發表於 2014-12-23 10:35
2月17日買進1月份賣權8100 10.5點 45口目前尚未平倉目前只剩1.2點
2月17日賣出2月份賣權8100 3 ...

這種組合有給它學起來了。尤其是判斷行情是盤局些許看跌之時，即使看錯方向仍然有所獲利。以前的確沒想到，不同月份同價位時間，價值不同口數不同的細膩作法。
這組合有點短期看跌中期看盤整反彈的意思。況且長期來看盤整居多，立足點蠻穩的
不管如何想法看錯但資金沒損失，這才是重點。
有討論就賺到啦！下回拿來用看看

人跟景觀都是唯一的,帶著尊重的心情仔細欣賞品味,應該會有所穫益

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jheng168

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發表於 2014-12-23 12:28:03 |只看該作者.....

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樂活族發表於 2014-12-23 11:06
2月17日買進1月份賣權8100 10.5點 45口
2月17日賣出2月份賣權8100 32.5點 22口
以上這組單是 ...

樂活大的提醒是非常正確的我沒有補充當指數往上或往下這組單是須作調節的

2月17日買進1月份賣權8100    10.5點  45口目前尚未平倉目前只剩1.2點
2月17日賣出2月份賣權8100    32.5點  22口已平倉16口價位11點  目前剩7點
22口已平倉16口價位11點這就是我的調節而不是下單後放到結算
行情假如是往下的也是需做調節的方式視指數波幅而定
遇到盤整盤指數也不是定在那個位置20天都沒有波動  就算是這樣1月份單時間價值會消失
2月份的時間價值也會消失的
會下這組單是我的大策略單中的保險單只不過是把保險單再加份保險減少保費
個人覺得做選擇權最重要的是策略而且是自己熟悉又會賺錢的策略就像樂活大
的蹺蹺板策略只要是會賺錢就是好策略  感謝大大指教

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山林雅境

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braytonhuang

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發表於 2014-12-23 14:59:08 |只看該作者.....

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樂活族發表於 2014-12-23 10:05
當我買大量價差單時也會有這種功效與機會

假設12月現在9100點

樂活族長您原文提到
「
我買了
2月空頭價差9200-9000 50口 93點
2月多頭價差9000-9200 50口 109點

當到2月期間股市若有波動時
大漲  SELL PUT 9000 剩殘值如7點8點的我就會拆單平倉」

  與我大漲前沒買翹翹板，大漲到9500時再
「
  BUY PUT 9200 50口...反而希望大盤下跌
  固這時SELL PUT 1月12月價外 1口2口很安全的啦
  」
好像有相同的效果，且可以省下多頭價差買賣的手續費，並避免結算時
翹翹板沒拆時穩虧2點，是不是我那裏還忽略了？謝謝

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山林雅境

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longstay

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發表於 2014-12-23 19:48:46 |只看該作者.....

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jheng168 發表於 2014-12-23 12:28
樂活大的提醒是非常正確的我沒有補充當指數往上或往下這組單是須作調節的

2月17日買進1月份賣權8100 ...

2月17日買進1月份賣權8100    10.5點  45口
2月17日賣出2月份賣權8100    32.5點  22口
以上這組單是有方向性的而且它是實質的空方策略單

它不是實質的空方策略單喔
雖然buy put約sell put的2倍但價位在極價外
實際上-是往上獲利固定(11.5點)往下會是約線性損失的組合

原因是-買進1月份賣權8100 這個部位-是肉包子打狗

要操作實質的空方策略單-要在價平或價外300點內才有威力
而且口數不宜多(高獲利就是高風險)

以2014/12/23為例
買進1月份賣權9100    107點  1口
賣出2月份賣權9100    171點  1口
漲到約9285才有獲利越往上越高
跌到約8935才有獲利越往下越高
結算在這中間會虧損 9100最大虧損70點

如往上漲可sell put 8800或8900 1口在視狀況sell call 9400或9500 1口
再漲的話再往上 sell put

如盤整時可雙賣近月各1口在視狀況雙賣近週各1口

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山林雅境

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山林雅境

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發表於 2014-12-25 19:02:02 |只看該作者.....

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最近ETF有了上海股市的多空方向可以選擇，再加上台指50上下方向等等的可供選擇，又無股東會除權息的影響。算是不錯的商品。
尤其上海指數象徵著另外一個區域的機會。在台股漸趨萎縮的環境下，對添增另外一個熱絡的市場未嘗不是多了項選擇。

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阿妙

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山林雅境

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發表於 2015-1-6 00:59:46 |只看該作者.....

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年終作帳對基金，或對質押貸款，或是新舊年交替的期許？等等的影響到底對走勢方向有多大？
這種短期的數據成績或對一些業者有其年度需求，也對年終走勢產生影響，也似乎在全球都有類似的需與反映在股市。（假如當時的環境適合如此操作的話！）
但價值的本質在哪裡？自己要掌握看清。忍不住或沒看清背景因素，或許就會做出偏差的判斷。
過年過後走勢果然又是新的呈現。
希臘改選影響歐洲？匯率比貶？油價美元引發新興債負擔？
在外在環境變動下，準備做了甚麼應對？標的資金策略都保留了空間了嗎？
最後發現穩健不失是種心態與手法

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