操作之旅

HappyWise

找到2016.1007.期權帳戶誤差的原因了～果然是我錯
原因是 :

台灣50期.契約乘數=10000 = 每漲跌1元.期貨漲跌1萬;
晶X電.友X達.群X創.這些股票期貨.契約乘數=2000 =每漲跌1元.期貨漲跌2千!

所以.我空弱勢股來避險的計畫失敗.不能只空1口.得要5口才夠
---
話說.如果股票漲跌1元=1千;
股票期貨.漲跌1元=2千;(也就是一口抵兩張現貨)

手續稅金卻比現貨少許多.雖沒得領股息.
但.日均量夠的期貨.看來好像很適合短線手癢者使用?
(例如近月日均量上千口的股票期貨)

oldcatlo

HappyWise 發表於 2016-10-7 17:00
找到2016.1007.期權帳戶誤差的原因了～果然是我錯
原因是 :

HW..一看就知道你沒買賣過個股期貨，也沒做功課歐， 所以算錯盈虧。

我會交易台灣50的成分股，之個股期貨，當然要找有量的，日均量三百口以上的股票期貨

FB上証期是連動上海上証指數的ETF，東證期是連動東京證券交易所股價指數的期貨。
上述兩個都有滑價的現象，我也都嘗試過，後來發現 T50 一檔，就夠用了。

longstay

可以去操作海外期貨
我是做輕原油
趨勢蠻明顯的
就順勢操作+逆勢操作
買方選擇權順勢(波段) 期貨逆勢(當沖)
先操作買方選擇權 損失有限
再做期貨
一天賺個幾千  不困難的

HappyWise

2016.1011.二.

11:42.三隻老鷹在天上盤旋鳴叫.帶給我好心情.謝謝老鷹們
(個人最喜愛的鳥類之一)
老鷹為食腐動物.所以他們能存活的環境.也等於是少毒環境or無毒環境的證據

11:55.台幣從早盤微升.到現在大漲0.158元=0.5%～看來外資匯出不少

急拉急殺的盤勢.似乎多空雙方都對了～
以我的短線(日線分線)系統而言.大盤稍露敗象.
但這才是中長線開始準備買現貨的正確[起點]

T50期既然未能提供現貨保護.
只好Buy一口11月Put 9100(160).試圖避險.
而這得吃結算前七日的快速耗損+接下來急跌之後.可能的急拉～基本也是個.越避越險的作法

---操作現況=
*.現貨=
認賠七檔～手上尚有八檔.

*.期權=
1.晶X電期.不符原先計算之避險功能.故於22.1平倉.

2.增加11月Buy Put 9100(160)一口.負責降低現貨的風險;
BP的耗損.交由10月SP 9100(53)與SP 9000(32.5)負責處理
SP的風險.交由空T50期(71.5)負責處理
所以T50期的停損位置.須改為浮動化.

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= -9190.- (持股比55%)
B.今日期權= +1235.-
C.今日損益= -7955.-

D.現貨累計= -20446.-
E.期貨累計= +7179.-
F.累計盈虧= -13267 = -1.24%

---檢討=

11:18.這次於半空中.一天內買了1X檔個股的作法.
就是需要[一天大漲].與另外[一天大跌].來觀察測試結果.
早盤雖有62點的漲幅.但還沒看清楚.就漲完了
目前正在殺.現貨9173=跌92點=接近 -1%.
由早盤高9327-剛剛低點9167=跌160點.等待中的一天大跌已到

*.不須再等一天大漲.實驗結果已得=[[實驗起始所使用的進場方式.是錯的]]
  1.在相對高檔時.大盤沒跌的情況下.不可一次買太多現貨!!

  2.耐心等待拉回的[時機]<---才是正確做法.即使賠損.也會比[高空自由落體]少很多!!
    於躁鬱症者而言.這個躁字...[耐心]是比[全不預測]or[精準預測]都困難的項目.呵呵

  3.運氣很好～短短幾日.系統的盲點.已得到經過驗證的法則可遵循

---明日交易計畫=
1.現貨八檔中.今日有四檔符合續抱標準.有四檔列入觀察名單.
但只要.碰觸停損or當初買入原因消失.都需照紀律認賠出場.

2.觀察名單=已備妥.

HappyWise

2016.1012.三.

---操作現況=
*.現貨=調整到5檔.持股比55%.

*.期權=做多一口股票期.尚未觸發停損.但買進原因消失而出場.虧損2800.
做短線or當沖.果然還是需要技術指標輔助才好～
因此.從抽屜中翻出隨便一個技術指標來用

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= +3523.
B.今日期權= -9284.(主因空T50+次因股票期)
C.今日損益= -5761.

D.現貨總計= -16923.
E.期權總計= -2105.(期現貨都進入敗部了
F.總額盈虧= -19028 = -1.79%(虧損持續擴大中@@

---檢討=
只看K線.做短線的成效欠佳～還是得看技術指標.
K線圖就像地圖.技術指標就像路標.(系統就像不太準確的GPS定位器)

---明日交易計畫=
趁好天氣.割草割過頭了.不夠時間記帳+寫操作紀錄～看來得盤中寫才行@@

HappyWise

新手幫自己複習一下<趨勢判斷>.

*.趨勢辨識.主要重點在於[避開大跌]+[跟上大漲].
有何重要性?請自行體會

*.次要重點在於.試著辨識橫向趨勢.因.順勢系統在區間橫向時.是會被兩頭巴的!

今年七月中下旬.我就在橫向趨勢中.用過長的順勢系統.剛好被兩頭巴.
前一個波段獲利9百多點.就在橫向走勢中.不只吐光.還倒賠

*.台股最近一次崩盤大跌.發生在2008五月到11月=9309--->3955.
最近一次大漲.發生在2009三月到2010十一月.

大盤.是由類股組成;類股.是由個股組成;
亦即.大盤是由全體個股(依權重)組成.
所以
用這段期間的大盤來設定.得出的趨勢判讀方式.較適用於多數個股

A.最多人使用的SMA(簡單移動平均).週線.
A-1.參數[5.10.20]在2009年0309當週.完成多頭排列.5 > 10 > 20.
A-2.同組參數.在2008七八月的反彈中.避開了不必要的反覆訊號.
A-3.同組參數.在3955見低之後的打底過程中.避開了不必要的反覆訊號.
A-4.同組參數.在2008.0630當週.才出現空頭排列.周線收7228.已跌2千點.是這組參數的缺點!!

B-1.參數[3.6.12]能在2008.0609當週完成空頭排列.
B-2.這組參數.也能避開2008七八月的反覆.
B-3.這組參數.底部區出現 3 > 12 時.提供了合理的見底訊號.
B-4.這組參數.同樣直到2009.0309當週.才出現多頭排列.

因.
參數越長=過濾雜訊+可抱較大波段=反應遲鈍.進場位置高.出場位置低.
參數越短=反應靈敏+反覆訊號多=進場較低+出場較高+大魚分段吃.未必吃得飽.
兩者是各有利弊的.

C.參數.週SMA[4.8.16].是新手個人.覺得長短適中的趨勢辨識參數.也使用了數年
拿來比對各國指數or多數類股個股.即可明顯看出=
C-1.趨勢越明顯時.多頭排列與空頭排列.越好用.
C-2.反覆走勢越多時.均線的落後特性(有好有壞).越可能買在最高+賣在最低.
C-3.世上沒有完美的指標.也沒有完美的參數.也沒有完美的系統!
C-4.期權or操作期間較短者.應該使用較短的參數～大波段操作者.應使用較長or數倍長的參數!

HappyWise

*.另個趨勢辨識方式=
同樣以.2008--->2010年.將三條均線改為.例如=
SMA[高價12]+SMA[收盤價12]+SMA[低價12].
當.
收盤價有能力站在[高價均線]上方時.則我們應承認.此屬偏多上漲.而非弱勢下跌中
收盤價有能力跌破[低價連線]下方時.則我們亦承認.此屬偏空下跌.而非強勢上漲中.

*.同樣地.每個人操作週期不同.故.每個人都需各自找出.適合自己使用的參數長度.
原則都相同=[避開大跌+抓住大漲]為先!
---

*.個人的<區間通道.順逆勢系統>.就是以高低均線類似方式.
改為均線上下方.各多條線.讓明顯強漲與明顯大跌的走勢.會跑出通道外;
而只要不夠強的走勢.就會在通道中;
如此=
只要跑出通道上緣=只做多不做空.(順勢)
只要跑出通道下緣=只做空不做多.(順勢)
只要在通道區間內=依價位穿越的線.低接高出.(逆勢)

這部分.與[操作生涯不是夢]書中所提.通道系統應涵蓋95%走勢.是不同的.
當初我設計的用意就在於.避免將強漲大跌走勢中的回檔.誤判為通道中的穿越.而做錯部位.

可惜多數券商軟體.並未能順利調整出自己合意的通道.故此系統目前實用性欠佳～
---
其他還有許多.辨識趨勢的方法.
但.唯有價格+均線.這類[證據]才適合用為趨勢證據!

所有指標都是價格出來後.依照收盤價(少數有參考高低價)畫出的.
因普遍受到動能影響.故.不應以技術指標.作為趨勢證據!!
(含多數的順勢指標.例如MACD同樣會受動能影響)
(動能背離.只表示動能轉弱.絕非下跌的證據!～可用短線急跌.或時間經過來冷卻)
---

*.成交量<---只能是[輔助證據].量的本身.除非是極端量.否則意義不大.證據能力極低!
1.量先價行.這句話本身就含有預判意味;而大多數人的預判都是[有時候準].
2.沒幾個人看得懂[量].這才是重點!～我看了幾個月.頭都變大了.也看不懂@@
3.量.是會被價格帶動的!<---[指數連三紅.散戶不請自來].充分說明了.價能帶動量的事實
4.量.是可以造假的<---主力一手現金.一手股票～價漲量增or爆量大漲的戲碼.不就上演了?!

5.但.量是很重要的[參考證據]之一.這是對的.需留意異常低量與異常大量.尤其高低檔的異常量.

HappyWise

關於[橫向區間盤整趨勢].

*.很多時候.大盤or個股.都是處在橫向趨勢中.或小漲小跌.或漲跌無序.

*.橫向趨勢.是逆勢系統的天堂.也是順勢系統的殺手.
但.判斷橫向趨勢有其難度.通常等確認為橫向.已經走了一段時間了!
(常比明顯漲跌需時更久)
如何盡早發現身處橫向區間.以調整操作方式.其重要性不亞於.盡早辨識出漲跌趨勢.

除上述之區間通道系統外.同樣有非常多方法.可嘗試辨識區間趨勢.

*.均線系統而言.假如[漲跌趨勢]是以<週SMA(4.8.16)>辨識的話.
則.
同組參數(4.8.16)放到日線.以大盤為例.
現在2016.1013.11:25=

週9233 > 9125 > 9038.多頭排列.週線趨勢多頭明確!但別忘了.均線是落後指標.
日9239 < 9254 >9233～日(4)9239 > 日(16)9233～短介於中長之間.此為[偏多整理].

故可得知.目前週日趨勢=週線多頭.狀態中的.日線偏多整理格局.
---
如用機率來看:
1.短>中>長=多 = +30
2.短<中.且.短中>長=偏多 = +15
3.短中各在長的上下=橫向 = 0
4.偏空 = -15
5.空 = -30

*.因趨勢不易形成.形成之後也不易快速改變.(2016.0624.歐洲脫離英國的大跌.未能改變上升趨勢)
(就德英法股市.之後的表現而言.我慣用[歐洲脫英].而非英國脫離歐洲)

所以新手我.都會再加上月線SMA[2.3.5]來強化主趨勢的權重.
目前月SMA(2.3.5)=9192 > 9151 > 9020.

若用<月+週+日>均線來看.剛好各有5種組合.各給正負分機率.
(即使月週日各+30.也只有90 = 永遠有10的未知)
則我們可以說.上述時間點的當時狀態.

月 +30.
週 +30.
日 +15.
趨勢=從昨天的90%上升機率--->變化為75%機率上升.
另外的25%機率為橫向or下跌.

HappyWise

下一秒or明天or明年會如何?
沒人知道.也無法知道～事實上.並不需預知

操作者需要預知的.只有=
如果明天下跌.跌到哪.要做甚麼? Why?
如果明天上漲.漲到哪.要做甚麼? Why?
---

走勢K線圖=地圖;
指標(含量.含均線)=路標;
趨勢=不精準的定位系統;

趨勢.是用來讓新手我.
1.不致走錯方向錯得太離譜 +
2.避開懸崖以免粉身碎骨 +
3.跟隨地形.試著攀登高峰.
地形時而平坦順暢.時而崎嶇坎坷(難盤).
看懂趨勢.於我是極端重要的項目!～僅次於資金配置.
否則.
再好的順勢系統.用在區間盤也是兩頭巴!
再好的逆勢系統.用在趨勢盤也是大災難!

心理素質 > 資金控管 > 趨勢辨識 > 交易方法(系統) = 需搭配[紀律].系統才能有效執行

至於預測.
我花了約數年.每天超過14小時學預測～是有很多預判方法堪用.準確度也尚可;
但.我發現自己無法靠預測致富～好像也沒幾位操作者能靠預測長期獲利!!(我沒聽過)
所以.
考量到自己魯鈍的資質後～又花了數年.才把所學的預測方法去除.
只保留[合邏輯].合理的部分.

例如:
價格要從100漲到200.必定要先漲到110-->120-->...
如果價格是從100-->90-->80.我絕不預測他會上升到200.這就合邏輯.

例如:
價格如果要從200-->50的過程止跌回升到100.則必定會先反彈到60.這也合邏輯.

例如:
多頭的現象= 一頭比一頭高 + 一底比一底高.
則破前低之前.我都假定多頭趨勢不變.亦是合邏輯.

例如:
2016.1011.拉高下殺.預告了[擴散整理]的可能性.
那天的低點9167沒跌破之前.我可以認定=大盤還沒要崩盤;
那天的高點9327沒漲過之前.我可以認定=大盤還沒要挑戰5萬點～這也合邏輯

HappyWise

2016.1013.四.

---操作現況=
*.現貨=維持5檔.持股比55%.

*.期權=無操作.

---帳戶淨值狀態=
A.今日現貨= +1893.
B.今日期權= +5575.
C.今日損益= +7468.

D.現貨總計= -15030.
E.期權總計= +3470.
F.總額盈虧= -11560 = -1.08%

---檢討=本日無交易.
開盤前開始打字.到吃完午餐.剛好收盤～不給我下單了

---明日交易計畫=按紀律執行.

---環境觀察=

1.外資昨天多單留倉9萬多口.好像是第二高～今天減碼萬口.
可見不只我會怕～即使大傢伙們.也照樣會怕

2.台幣匯出四天了.股市推升動力可能減弱.

3.港+韓+印度+菲+印尼+泰(泰皇關係).都已有些跌幅.
道瓊+SP已盤多日.
那斯達克也破三週低.
德英法俄.也正在拉回.
短線上.只有<費半+英國+台股>較強.

4.黃金連漲三天.

5.櫃買指數(中小型股代表).已跌破大盤8885的位置.
惟台灣五十(大型權值代表)+半導體+塑膠+台塑化.仍維持強勢.

*.以上事實.告訴我風險靠近～!
---

這狀況.有四個可能劇本=
A.跟著國際股市一起拉回.但這需要一個理由<--沒有理由的下跌.後續是很可怕的!!

B.跌完的中小型股跳水完畢.想上岸了.
此時.只需權值股輕輕一拉.指數就這麼.飄～上去了
(近期的利空不算少.指數卻能撐在高檔不墜.why?)
同樣.沒有理由的上漲.也是粉可怕的喲

C.導演還沒寫完劇本.所以繼續盤～盤盤

D.走勢學猴子～跳上跳下的.這種最傷腦筋.我的系統.並無能力應對這D劇本...
疑～～～發現系統破洞了!